李杰 博士,现任BWIN必赢数据科学学院副经理(系主任),副教授。主要研究领域面板数据分析、非参数统计方法、金融大数据分析。
电子邮箱:lijiedata@zufe.edu.cn
教育与工作经历:
2005年4月至今,BWIN必赢任教,担任专职教师。
1996年.09-2000.07,华中科技大学数学系学习,获学士学位
2000.08-2001.12,武汉新晨科技股份有限公司,软件工程师
2001.01—2002.08,广州银拓科技股份有限公司,软件工程师
2002.09—2005.03,浙江大学数学系学习,获硕士学位
2010.09-2015.09,厦门大学王亚南经济研究院学习,获博士学位
主持参与科研项目:
[1]2009.01-2011.12,教育部人文社科项目“基于影子价格非线性推断视角的股市泡沫计量及风险监管机制研究”(项目编号:08JA790118,7万,排名2/4)。
[2]2011.10-2012.10,浙江省教育厅社科项目“非线性回归模型中的非参数方法”(项目编号:Y201120141,1万,排名1/3)
[3] 2018.9-2019.12,教育部产学合作协同育人项目“大数据实验室”(项目编号:201802005006,280万,排名1/4)
论文、著作:
[1]李杰,独立同分布随机场加权和的Marcinkiewicz强大数律,浙江大学学报(理学版),Vol.32, No.5, 494-502,2005年9月;
[2] 李杰,行NA随机变量三角阵列的完全收敛性,浙江大学学报(理学版),Vol.33, No.5, 500-502,2006年9月;
[3] Li Jie,Precise Asymptotics in the Law of Iterated Logarithm for Moving Average Process under Dependence,Journal of Inequalities and Applications,Vol.2011, No.5, 1-17,2011年3月;
[4] Li Jie,PRECISE ASYMPTOTICS OF MOVING AVERAGE PROCESS UNDER ϕ-MIXING ASSUMPTION,Journal of the Korean Mathematical Society,Vol.49, No.2, 235-249,2012年3月;
[5] Li Jie,PRECISE ASYMPTOTICS OF MOVING AVERAGE PROCESS UNDER ϕ-MIXING ASSUMPTION,Journal of the Korean Mathematical Society,Vol.49, No.2, 235-249,2012年3月;
[6]李杰,负相伴随机变量序列加权和的强大数律,浙江大学学报(理学版),Vol.40, No.1, 23-26,2013年1月;
[7]李杰,线性过程扰动项密度估计的Lp范数渐近性,应用数学学报,Vol.37, No.4, 1-11,2014年7月;
[8] Li Jie,Asymptotics of the Lp-Norms of Density Estimators in the Nonlinear Autoregressive Models,Communications in Statistics—Theory and Methods,Vol.43, No.22, 4845-4855,2014年10月,SCI四区;
译著
[1] Hsiao Cheng著,李杰译,面板数据分析(第二版),中国人民大学出版社,2012年12月,经济科学译库(40万字);
[2] Hsiao Cheng著,李杰译,面板数据分析(第三版),中国人民大学出版社,2021年1月,经济科学译库(55万字);